GSF-7000
Analyse de données et gestion quantitative des risques
Academic Level (Cycle) - Deuxième cycle, Troisième cycle
3 credits
Description
Ce cours présente des méthodes pour modéliser et prévoir la distribution des rendements financiers et en déduire des mesures de risque. Les thèmes abordés incluent notamment les distributions univariées et multivariées, les copules pour la dépendance de queue, les modèles de séries chronologiques, ainsi que la volatilité et la corrélation conditionnelles (GARCH et extensions). Le cours met l'accent sur l'analyse empirique de données réelles et l'implémentation pratique des méthodes dans R, en lien avec des applications de gestion du risque et de portefeuille.
Enrolment restriction(s)
- Cycle d'études
- Must be enrolled: Deuxième cycle
- Must be enrolled: Troisième cycle
- Programme
- Must be enrolled: Doctorat en sciences de l'administration
- Must be enrolled: Maîtrise en administration des affaires
- Must be enrolled: Maîtrise en sciences de l'administration
- Must be enrolled: Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire
Some course sections may have additional restrictions.
GSF-7000 in brief
Course Outline(s)Faculty and Department
Sciences de l'administration
FSA Finance assur. immobilier
Number of hours per week
- Classes: 3 hours
- Labs or practical assignments: 0 hours
- Individual work: 6 hours
- Total: 9 hours
Schedule
Hiver 2026 - 1 section offered
NRC: 15410
Teacher(s): Richard Luger
Maximum capacity: 50 students
Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez utiliser le système d’inscription avec assistance disponible sur le site de FSA ULaval à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-cours. Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.
| Delivery Mode | Day | Dates | Schedule |
|---|---|---|---|
| Cours en classe | Tuesday | From Jan 12 2026 to Apr 24 2026 | 15h30 to 18h20 |