La programmation dynamique stochastique

À propos de
l'événement

Assistez au séminaire donné par le professeur Bernard Lamond, qui portera sur la programmation dynamique stochastique pour la gestion des réservoirs dans un contexte de production hydroélectrique.

Ce séminaire est organisé par la Société canadienne de recherche opérationnelle SCRO-Québec, avec la collaboration du Département d’opérations et systèmes de décision et le CERMID, dans le cadre du cours Séminaire sur l’aide à la décision (MQT-6011).

La présentation se déroulera en français.

Résumé

Midterm reservoir management problems are often cast as stochastic dynamic programs, due to their sequential nature. Because of the well-known dimensionality issue of dynamic programming, several approximate dynamic programming (ADP) techniques have been proposed to tackle these problems. In this work, we investigate a new ADP scheme based on a hybrid simplicial and Monte Carlo sampling strategy. The proposed approach chooses grid points in small random samples of simplices rather than using an exhaustive list of simplices as in our previous work, while still being guided by the curvature of the value function, as estimated by local differences between lower and upper bounds. Our proposal is tested on the approximation of randomly generated concave functions and mid-term reservoir management problems.