Risque de base et couverture de fonds distincts de compagnies d’assurance

À propos de
l'événement

Activité de formation de pointe offerte par le Département de finance, assurance et immobilier de FSA ULaval.

Cette formation inclut 4 ateliers ponctués de démonstrations et de périodes pratiques assistées.

À qui s’adresse cette activité de formation?

À tous ceux qui désirent perfectionner leur compréhension des modèles de risque liés aux fonds distincts des compagnies d’assurance. La formation prévoit des présentations avec séances de travail pratiques accompagnées d’assistants.

Programme

Les fonds distincts au Québec par Emmanuel Hamel, Autorité des marchés financiers

• Objectif du projet de recherche
• Principaux types de contrats
• Règlementation et lignes directrices au Québec
• Mesures de risque et capital requis
• Risque de base dans les produits de fonds distincts (« fund mapping », actifs de couverture utilisés, type de fonds)

Modèles à changements de régime pour les fonds distincts par Richard Luger, Université Laval

• Modèles log-normal à changements de régimes
• Estimation par maximum de vraisemblance
• Méthodes pour déterminer le nombre de régimes
• Calcul des probabilités filtrées
• Calcul des probabilités lissées
• Algorithme espérance-maximisation (EM)
• Analyse des résidus

Méthodes de couverture du risque dans les fonds distincts par Frédéric Godin Université Concordia

• Présentation générale des méthodes de couverture
• Méthode des lettres grecques
• Méthode globale
• Méthode locale avec mesure de risque
• Méthode par régressions séquentielles

Implémentations pratiques en R par Denis-Alexandre Trottier Université Laval

• Estimation d’un modèle à changements de régime
• Historique de fonds distincts indiciel de Great West
• Calcul des probabilités filtrées
• Calcul des probabilités lissées
• Couverture delta d’une garantie de fonds distinct pour une garantie à maturité

Inscription en ligne

45 $ taxes en sus, avant le 30 octobre 2016
60 $ taxes en sus, à partir du 31 octobre 2016

Le coût inclut les conférences et une pause-café.