Stéphane
Chrétien

Publications

Articles

• Chrétien, S., Coggins, F., & Deslauriers, C. (2025). Tournament effects in equity mutual funds: Impact of economic conditions and investment styles. Journal of Financial Research. DOI : 10.1111/jfir.12466
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2024). Representative investors versus best clienteles: Performance evaluation disagreement in mutual funds. International Review of Financial Analysis, 95(Part B), 103498. DOI : 10.1016/j.irfa.2024.103498
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2024). Performance Evaluation Disagreement: Determinants and Impact on Fund Flows. Financial Services Review, 32(1), 63-94. DOI : 10.61190/fsr.v32i1.3230
• Chrétien, S., & Fu, H. (2023). Presidential cycles in international equity flows and returns. Finance Research Letters, 53, 103616. DOI : 10.1016/j.frl.2022.103616
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2019). Mutual fund styles and clientele-specific performance evaluation. International Journal of Economics and Finance, 11(12), 89-116. DOI : 10.5539/ijef.v11n12p89
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2017). Effects of pension fund freezing on firm performance and risk. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des sciences de l'administration, 34(3), 306-320. DOI : 10.1002/cjas.1338
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2017). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(4), 1577-1604. DOI : 10.1017/S002210901700045X
• Chrétien, S., Coggins, F., & D'amours, F. (2016). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Review of Finance, 20(3), 1153-1187. DOI : 10.1093/rof/rfv035
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2015). Les effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque des entreprises. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des sciences de l'administration, 34(3), 01-016. DOI : 10.1002/cjas.1339
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2015). Should Investors Pay Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective. International Journal of Economics and Finance, 7(4), 105-121. DOI : 10.5539/ijef.v7n4p105
• Chrétien, S., & Kopoin, A. (2012). Dynamic factor model and predictability of stock returns: Canadian evidence. Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPEE).
• Chrétien, S. (2012). Bounds on the autocorrelation of admissible stochastic discount factors. Journal of Banking and Finance, 36(7), 1943-1962. DOI : 10.1016/j.jbankfin.2012.03.002
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2012). The Impact of Pension Fund Freezes on Firms' Systematic and Specific Risk. Global Review of Accounting and Finance, 3(1), 43-52. https://www.researchgate.net/publication/233812633_The_Impact_of_Pension_Fund_Freezes_on_Firms'_Systematic_and_Specific_Risk
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2011). Cost of Equity for Energy Utilities: Beyond the CAPM. Energy Studies Review, 18(2), 17-43. DOI : 10.15173/esr.v18i2.531
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2010). Performance and conservatism of monthly FHS VaR: An international investigation. International Review of Financial Analysis, 19(5), 323-333. DOI : 10.1016/j.irfa.2010.08.006
• Chrétien, S., Coggins, F., & Trudel, Y. (2010). Performance of monthly multivariate filtered historical simulation value-at-risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 3(3), 259-277. https://www.ingentaconnect.com/content/hsp/jrmfi/2010/00000003/00000003/art00005
• Ahn, D. H., Cao, H. H., & Chrétien, S. (2009). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. European Financial Management, 15(2), 298-339. DOI : 10.1111/j.1468-036X.2009.00480.x
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2009). Election outcomes and financial market returns in Canada. The North American Journal of Economics and Finance, 20(1), 1-23. DOI : 10.1016/j.najef.2009.02.003
• Chrétien, S., Coggins, F., & Gallant, P. (2008). La performance et le conservatisme des modèles VAR mensuelle. Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 76(2), 169-202. https://www.revueassurances.ca/wp-content/uploads/2016/02/2008_76_no2_Chretien.pdf

Livres

• Chrétien, S. (2012). Essays on Asset Pricing With Stochastic Discount Factors: New Insights on Consumption-Based Asset Pricing and Portfolio Performance Measurement. LAP Lambert Academic Publishing AG & Co KG. http://www.amazon.fr/Essays-Pricing-Stochastic-Discount-Factors/dp/3846583359.
• Chrétien, S. (1996). Une étude de l’analyse technique moderne en contexte obligataire, Monographies en gestion et économie internationales. Centre D'Etudes en Administration Internationale, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales.

Chapitres d'un ouvrage collectif

• Chrétien, S., Lee, K., & Palardy, C. (2018). La réglementation comme approche de résolution des conflits d'intérêts reliés au devoir de conseil en services financiers. Dans Coggins, F., Champagne, C., & Latulippe, L. (Eds.). Éléments de la finance responsable : une perspective multidimensionnelle (pp. 645-668). Éditions Yvon Blais. https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/products/lments-de-la-finance-responsable-une-perspective-multidimensionnelle-30835134.

Communications dans une conférence avec actes

• Chrétien, S. (2017). Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation. 2017 Paris Financial Management Conference, Paris, France.
• Chrétien, S. (2017). Discussion of "Bond ETFs and Price Volatility of Underlying Securities". 2017 Paris Financial Management Conference, Paris, France.
• Chrétien, S. (2017). Discussion of "Can Reinvestment Risk Explain the Dividend and Bond Term Structures?". Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2017, Halifax, Canada.
• Chrétien, S. (2017). Additional Evidence on Information Variables and Equity Prenium Predictability. Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2017, Halifax, Canada.
• Chrétien, S., Coggins, F., & D'amours, F. (2014). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Midwest Finance Association, Orlando, Etats-Unis d'Amérique.
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2013). The Informational Content of the Loan Market. Proceedings of the Northern Finance Association Annual Conference 2013, Québec, Canada.
• Champagne, C., Chrétien, S., Coggins, F., & Point, M. (2012). Effet du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque de l'entreprise. Actes du Congrès annuel de l'Association des sciences administratives du Canada - Section Finance, St-John's, Canada.
• Champagne, C., Chrétien, S., & Coggins, F. (2011). The Impact of Pension Fund Freezes on Firm's Systematic and Specific Risk. Proceedings of World Business Economics and Finance Conference, Bangkok, Thaïlande.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2010). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Proceedings of the Global Finance Conference - International Review of Financial Analysis, Poznan, Pologne.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2009). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Proceedings of the EFM Risk Management in Financial Institutions Symposium, Nantes, France.
• Chrétien, S. (2008). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. Proceedings of the WFA Meetings, Waikoloa, Etats-Unis d'Amérique.
• Ahn, D. H., Cao, H. H., & Chrétien, S. (2008). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Proceedings of the EFM Risk and Asset Management Symposium, Nice, France.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2007). Performance of Monthly Multivariate FHS VaR. Actes de l'Association des sciences administratives du Canada (ASAC), Ottawa, Canada.
• Chrétien, S., & Cliff, M. T. (2005). Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model. Proceedings of the Northern Finance Association Meetings, Vancouver, Canada.
• Chrétien, S. (2005). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. Proceedings of the European Finance Association Meetings, Moscou, Russie.
• Chrétien, S. (2004). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. Proceedings of the Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australie.
• Ahn, D. H., Cao, H. H., & Chrétien, S. (2004). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Proceedings of the Northern Finance Association Meetings, St-John's, Canada.
• Chrétien, S. (2004). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. Proceedings of the 2004 Financial Management Association European Conference, Zurich, Suisse.

Communications dans une conférence sans actes

• Chrétien, S. (2025). Interim trading bias in the performance evaluation of equity mutual funds. 32nd Finance Forum, Pamplume, Belgique.
• Chrétien, S. (2025). Interim trading bias in the performance evaluation of equity mutual funds. AfriMed Finance Society 2025, Valence, Espagne.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2024). Interim trading bias in the performance evaluation of equity mutual funds. 2024 Southwestern Finance Association Annual Meeting, Las Vegas, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2023). Performance evaluation disagreement: Determinants and impact on fund flows. 30th Global Finance Conference, Treviso, Italie.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2023). Persistence and determinants of the interim trading bias. Journée des étudiants du CRREP, Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Bellemare, C. (2023). Measuring and mitigating correlation neglect in portfolio choice. Atelier CIRANO « L'économie comportementale et expérimentale pour l'élaboration de politiques innovantes », Montréal, Canada.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2022). Performance evaluation disagreement: Determinants and impact on fund flows. World Finance & Banking Symposium, Miami, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2022). Equity premium predictability: Combination forecasts versus multivariate regression predictions. World Finance Conference, Turin, Italie.
• Chrétien, S. (2022). Discussion of "Dancing to the same tune: Commonality in securities lending fees". World Finance Conference, Turin, Italie.
• Chrétien, S. (2022). Performance evaluation disagreement : Determinants and impacts on Fund Flows. 61e congrès de la Société canadienne de science économique, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2022). Interim trading bias in the performance evaluation of equity mutual funds. 61e congrès de la Société canadienne de science économique, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2021). Finances personnelles et investissements : analyse de la prédisposition des investisseurs à ignorer la corrélation dans la prise de décision à investir. Table d'expertise en retraite, Retraite Québec, Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2020). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. FMA Annual Meetings, New York, virtuel, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. Journées des étudiants du CRÉFiR/CRREP/CDER, Université Laval, Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. 6th International Conference in Finance, Tunisian Society of Financial Studies, Monastir, Tunisie.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. Financial Management Association Conference, New Orleans, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2019). Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions. INFINITI Conference on International Finance 2019, Glasgow, Royaume-Uni.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. 2019 FMA European Conference, Glasgow, Royaume-Uni.
• Chrétien, S. (2019). Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds. 36th Annual International Conference of the French Finance International Association (AFFI), Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutaul Funds. 36th Annual International Conference of the French Finance International Association (AFFI), Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2019). Discussion of « Institutional Consensus: Information or Crowding? ». 2019 FMA European Conference, Glasgow, Royaume-Uni.
• Chrétien, S. (2019). Session Chair for « Modelling III ». INFINITI Conference on International Finance, Glasgow, Royaume-Uni.
• Chrétien, S. (2019). Session Chair for « Institutional Investor Connections ». 2019 FMA European Conference, Glasgow, Royaume-Uni.
• Chrétien, S. (2019). Session Chair for « Household Finance ». 36th Annual International Conference of the French Finance International Association (AFFI), Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2019). Discussion of « Investor Responses to Mutual Fund Mergers: An Empirical Analysis of French Bond Funds ». 36th Annual International Conference of the French Finance International Association (AFFI), Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2019). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. 59ième congrès de la Société canadienne de science économique, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2019). Finances personnelles et investissements : analyse de la prédisposition des investisseurs à ignorer la corrélation dans la prise de décision à investir. 59ième congrès de la Société canadienne de science économique, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2018). Performance Evaluation Disagreement: The Impact of Fund Characteristics, Active Management and Fun Flows. 6th Annual Tunisian Society for Financial Studies (TSFS) Finance Conference, Sousse, Tunisie.
• Chrétien, S. (2018). Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds. 6th Annual Tunisian Society for Financial Studies (TSFS) Finance Conference, Sousse, Tunisie.
• Chrétien, S. (2018). Discussion of « Trading is Hazardous to Your Wealth: Evidence from Mutual Funds around the World ». Northern Finance Associaion (NFA) Annual Conference, Charlevoix, Canada.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2017). Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds. 2017 Paris Financial Management Conference, Paris, France.
• Chrétien, S., & Coggings, F. (2017). Additional Evidence on Information Variables and Equity Premium Predictability. NFA Meetings, Halifax, Canada.
• Chrétien, S., Champagne , C., & Coggins, F. (2017). The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Prediccted Risk Measures. 2017 World Finance Conference, Saidaigne, Italie.
• Chrétien, S., Champagne, C., & Coggins, F. (2017). The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach. 7th Annual Applied Finance Conference of the Financial Management Association, New York, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2017). Performance Evaluation Disagreement: The Impact of Fund Characteristics, Managerial Skills and Fund Flows. 57e congrès de la Société canadienne de sciences économiques (SCSE 2017), Ottawa, Canada.
• Chrétien, S., Champagne, C., & Coggins, F. (2017). Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions. 57e congrès de la Société canadienne de sciences économiques (SCSE 2017), Ottawa, Canada.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2016). Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation. 2016 Financial Management Association Annual Meeting (FMA 2016), Las Vegas, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Kammoun, M. (2016). Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds. 28th Annual Meeting of the Northern Finance Association, Mont-Tremblant, Canada.
• Chrétien, S. (2016). Equity Premium Predictability: Combination Forecasts Versus Multivariate Regression Predictions. 14th Annual International Confernce on Finance, Athens, Grèce.
• Chrétien, S. (2016). The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach. 14th Annual International Conference on Finance, Athens, Grèce.
• Chrétien, S. (2016). The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed With Ex-Ante Risk Measures. 14th Annual International Conference on Finance, Athens, Grèce.
• Chrétien, S. (2016). The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach. World Finance Conference, New York, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Ghali, A. (2016). Transaction intérimaires : impact sur l'évaluation de la performance des fonds mutuels d'actions. 56e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2016). Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation. 56e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2016). The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed With Ex-Ante Risk Measures. 56e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2016). L’alpha va-t-il disparaître?. Morninstar Research Inc., Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2016). The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach. 23rd Annual Global Finance Conference, Fresno, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2015). Representative Investors Versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds. 55e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2015). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada.
• Chrétien, S., Coggins, F., & D'amours, F. (2015). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Séminaire Midi-recherche du GReFA - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2014). Representative Investors Versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds. 2nd Annual Tunisian Society for Financial Studies (TSFS) Finance Conference 2014, Sousse, Tunisie.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Ryerson University, Toronto, Canada.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Université Laval, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. 2014 FMA Annual Meeting, Nashville, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. 5th World Finance Conference, Venice, Italie.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. 23rd Annual Meeting of the European Financial Management Association, Rome, Italie.
• Chrétien, S. (2014). The Northern Finance Association. Frontiers in Finance 2014, Banff, Canada.
• Chrétien, S. (2014). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. Mathematical Finance Days 2014, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2013). Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence. 13e conférence annuelle Les Journées du CIRPÉE0 2013, Lac Beauport, Canada.
• Chrétien, S. (2013). Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence. Journées de la finance mathématique 2013 - Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2), Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2013). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. 16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Zurich, Suisse.
• Chrétien, S. (2013). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Séminaire de recherche du PRISM de la Sorbonne - Pôle de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Management (PRISM), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France.
• Chrétien, S. (2012). Entrepreneuriat en finance : opportunités et défis pour l’industrie des fonds communs de placements au Québec. Assemblée générale annuelle 2012, Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ), Canada.
• Chrétien, S. (2012). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. European Financial Management Association Conference 2012, Barcelone, Espagne.
• Chrétien, S. (2012). The Information Content of the Syndicate Loan Market. Journées de la finance mathématique 2012, Montréal, Canada.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2011). Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence. Asian Finance Association International Conference, Macao, Chine (RPC).
• Chrétien, S., Coggins, F., & D'amours, F. (2011). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Colloque Finance appliquée en contexte socialement responsable, Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S., Champagne, C., Coggins, F., & Point, M. (2011). Effet du gel d’une caisse de retraite sur la performance et le risque de l’entreprise. Colloque Finance appliquée en contexte socialement responsable, Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2011). Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence. Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, Canada.
• Chrétien, S., Coggins, F., & D'amours, F. (2011). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, Canada.
• Chrétien, S., & Coggins, F. (2010). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Journées du CIRPÉE, Saint-Adèle, Canada.
• Chrétien, S. (2009). Performance of Monthly Multivariate FHS VaR. Journée de la recherche en finance - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2009). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Journée de la recherche en finance - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2009). La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle. Conférences Midi-Recherche - Groupe conseil en gestion de risque Aon, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2009). Vers une gestion de la VaR plus efficace: la VaR conditionnelle et sa tendance. Conférence en gestion des risques financiers - Hydro-Québec, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2008). Vers une gestion de la VaR plus efficace: la VaR conditionnelle et sa tendance. Journée de la recherche en finance - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2007). La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle. Séminaire Journée de la recherche en finance - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2007). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Journée de la recherché en finance - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
• Chrétien, S. (2005). Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model. Virginia Tech, Blacksburg, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2004). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. HEC Montréal, Montréal, Canada.
• Chrétien, S. (2004). Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model. Purdue University, West Lavayette, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2004). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. Séminaire - Université Laval, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2003). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Korea University, Séoul, Corée du Sud.
• Chrétien, S. (2003). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors. NFA Meetings, Québec, Canada.
• Chrétien, S., & Cliff, M. T. (2003). Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition. Utah WFC Meetings, Salk Lake City, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Henry Cao, H. (2002). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Université Laval, Québec, Canada.
• Chrétien, S. (2002). An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models. Simon Fraser University, Burnaby, Canada.
• Chrétien, S., & Cliff, M. T. (2002). Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition. FMA Meetings, San Antonio, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2001). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Yale University, New Haven, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Cliff, M. T. (2001). Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition. NFA Meetings, Halifax, Canada.
• Chrétien, S. (2001). An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models. WFA Meetings, Tucson, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., & Cliff, M. T. (2001). Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition. Purdue University, West Lafayette, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. (2001). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. AFA Meetings, Nouvelle Orléans, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2000). An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models. FMA Meetings, Seattle, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2000). An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models. University of North Carolina, Chapel Hill, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. University of Southern California, Los Angeles, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Cornell University, Ithaca, Etats-Unis d'Amérique.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. Simon Fraser University, Burnaby, Canada.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. University of Calgary, Calgary, Canada.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. University of Alberta, Edmonton, Canada.
• Chrétien, S., Ahn, D.-H., & Cao, H. H. (2000). Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach. York University, Toronto, Canada.

Rapports de recherche

• Chrétien, S. (2007). Évaluation du taux de rendement de Gaz Métro et proposition d'une formule d'établissement annuelle. Régie de l'énergie du Québec.

Matériel pédagogique enregistré

• Chrétien, S., Bouchard, D., & Lee, K. (2013). La finance personnelle démystifiée : un apprentissage basé sur des ateliers et capsules Web éducatives. Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/chaires-de-recherche/chaire-ig-gestion-de-patrimoine-en-planification-financiere/la-finance-personnelle-demystifiee/.

Activités de recherche en cours

Titre de l'activité	Chercheur(s)	Organisme subventionnaire	Programme	Dates
Tournament effects in equity mutual funds: Impact of economic conditions and investment styles	Principal Stéphane Chrétien	Université Laval - Fonds internes	Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B	2025-05-21 au 2026-04-30
Representative investors versus best clienteles: Performance evaluation disagreement in mutual funds	Principal Stéphane Chrétien	Université Laval - Fonds internes	Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B	2024-08-20 au 2026-06-30

Affiliations de recherche en cours

• Chercheur associé, Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) (2008 - ...)

Encadrement étudiant

Maîtrise avec mémoire

• Directeur de recherche
  • Philippe Levasseur (Automne 2025 - ...)
  • Gabriel Amiot (Automne 2016 - Automne 2020)
  • Nandrasana Pascal Morel (Automne 2018 - Automne 2020)
  • Ali Ghali (Hiver 2013 - Automne 2015)
• Codirecteur de recherche
  • Iman Malekikhajkolaei (Hiver 2026 - ...)

Doctorat

• Directeur de recherche
  • Ali Ghali (Automne 2015 - Été 2023)
  • Manel Kammoun (Automne 2013 - Automne 2015)

Contribution à l'avancement de la discipline

Membre d'ordre(s) professionnel(s)

• Professionnel certifié en mesure de performance de placement (CIPM) (2011 - ...)
• Certificat d’accomplissement, Programme de formation continue, CFA Institute (2003 - 2016)
• Analyste financier agréé, CFA Institute (CFA) (2002 - ...)

Participation à des colloques ou conférences scientifiques

• Commentateur pour « In search of premium in sustainable bonds », 32nd Finance Forum (2025)
• Commentateur pour Southwestern Finance Association Annual Meeting (2024)
• Commentateur pour UNC Kenan-Flagler PhD Alumni Conference (2023)
• Commentateur pour World Finance Conference (2022)
• Commentateur pour World Finance & Banking Conference 2022 (2022)
• Commentateur pour FMA Meetings (2019)
• Commentateur pour International Conference of the French Finance Association (AFFI) (2019)
• Commentateur pour FMA European Conference (2019)
• Commentateur pour INFINITI Conference on International Finance (2019)
• Commentateur pour Paris Financial Management Conference (2017)
• Commentateur pour World Finance Conference (2017)
• Instructeur émérite au séminaire doctoral et récipiendaire du 2014 « Merton H. Miller » Doctorate Seminar Certificate of Appreciation, European Financial Management Association Conference (2014)
• Commentateur pour World Finance Conference (2014)
• Commentateur pour EFMA Meetings (2014)
• Commentateur pour Financial Intermediation Research Society Finance Conference (2014)
• Commentateur pour Midwest Finance Association Conference (2014)
• Commentateur pour NFA Conference (deux commentaires) (2014 - 2017)
• Commentateur pour NFA Conference (2018, 2017, 2016, 2015, 2014 - 2 commentaires) (2014 - 2018)
• Commentateur pour Asian Finance Association International Conference (2011)
• Commentateur pour Journées du CIRPÉE (2010)
• Commentateur pour Global Finance Conference (2010)
• Commentateur pour EFM Risk and Asset Management Symposium (2008)
• Commentateur pour EFA Meetings (2005)
• Commentateur pour FMA European Meetings (deux commentaires) (2004)
• Commentateur pour NFA Conference (2001 - 2005)

Organisation de conférence(s)

• Co-organisateur, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference (2013)

Participation à des comités d'évaluation

• Directeur de session pour « Diversity and Corporate Behavior », AfriMed Finance Society 2025, (2025)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (2025)
• Arbitre pour Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions (12/2024, 03/2025) (2024 - 2025)
• Arbitre pour le Financial Innovation (2024)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2024)
• Participation au comité de programme d'un congrès scientifique : Corporate Governance : Therory and Practivce (2022)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2022)
• Arbitre pour le Finance Research Letters (2022)
• Membre du comité de programme et réviseur pour AFFI Conference 2019 (2019)
• Membre du comité de programme et réviseur pour INFINITI 2019 (2019)
• Arbitre pour Revue canadienne des sciences de l'administration (2018)
• Arbitre pour Journal of Business Cycle Research (2017)
• Arbitre pour Risk Governance and Control : Financial Markets & Institutions (2017 - 2019)
• Arbitre pour North American Journal of Economics and Finance (2016)
• Arbitre pour Journal of Reviews on Global Economics (2015 - 2016)
• Arbitre pour Applied Economics (2 fois) (2015 - 2017)
• Membre du comité scientifique pour le 53e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique (2013)
• Arbitre pour L’Actualité économique (2013)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (deux évaluation) (2013)
• Arbitre pour le Fonds de recherche du Québec Société et culture (2013 - 2016)
• Membre de comités d’évaluation du Fonds de recherche du Québec Société et culture (2013 - 2017)
• Membre du jury pour le Prix de journalisme en littératie financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) (2013 - 2017)
• Membre du comité de programme et réviseur : NFA Conference (2013 - 2023)
• Membre du comité éditorial du Journal of reviews on global economics, publié par Lifescience Global (2012 - ...)
• Membre du comité éditorial, Trends and development in management studies, publié par Jyoti Academic Press (2012 - ...)
• Arbitre pour Journal of Reviews on Global Economics (2012)
• Arbitre pour le Journal of Economics and Business (2012)
• Arbitre pour Journal of Banking and Finance (2012)
• Arbitre pour Pearson (2011)
• Arbitre pour Emerging Markets Finance and Trade (2011)
• Arbitre pour Institut de finance mathématique de Montréal (2011)
• Arbitre pour Journal of Banking and Finance (2010)
• Arbitre pour Institut de finance mathématique de Montréal (2009)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2009 - 2010)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2007)
• Arbitre pour la Revue canadienne des sciences de l’administration (2007)
• Arbitre pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2005)
• Arbitre pour le European Journal of Finance (2003)
• Arbitre pour Energy Studies Review (2003)
• Arbitre pour Academic Press (2001)

Responsable de comité(s) d'évaluation

• Directeur de session pour Southwestern Finance Annual Meeting (2024)
• Directeur de session pour World Finance & Banking Conference (virtuel) (2022)
• Directeur de session pour International Conference of French Finance Association (AFFI) (2019)
• Directeur de session pour FMA European Conference (2019)
• Directeur de session pour INFINITI Conference on Internantional Finance (2019)
• Directeur de session du World Finance Conference (2017)
• Directeur de la session du Congrès de la Société canadienne de science économique (2016 - 2017)
• Directeur de session pour NFA Conference (2014)
• Directeur de session pour la Midwest Finance Association Conference (deux sessions) (2014)
• Directeur de session pour World Business, Economics and Finance Conference (2011)
• Directeur de session pour Journées de la finance mathématique (2011)
• Directeur de session du Global Finance Conference (2010)
• Directeur de session pour AFBC Meetings (2004)
• Directeur de session pour NFA Conference (2003 - 2005)

Responsabilités éditoriales

• Directeur associé du programme, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2022 (2022)
• Membre du comité éditorial du Journal of Reviews on Global Economics, publié par Lifescience Global (Canada) (2012 - ...)
• Membre du comité éditorial, Trends and Development in Management Studies, publié par Jyoti Academic Press (Inde) (2012 - ...)
• Membre du comité scientifique pour The Journal of Economics and Technology Transfer, publié par Dunarea de Jos University of Galati (2010 - 2020)
• Membre du comité éditorial pour Risk Governance and Control : Financial Markets & Institutions, publié par Virtus Interpress (2010 - ...)

Membre d'association(s)

• Membre du Comité de développement professionnel de l'IQPF (2021 - 2022)
• Président et Président sortant, Conseil d’administration, Northern Finance Association (NFA) (2013 - 2015)
• Membre, CIPM Association (2011 - ...)
• Membre-suppléant, Comité de recherche, IFM2 (2011)
• Membre, Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA) (2010 - ...)
• Membre-suppléant, Comité de recherche, IFM2 (2009)
• Membre, Canadian Economics Association (CEA) (2007 - ...)
• Membre, Association CFA Québec (2004 - ...)
• Membre, Association CFA Montréal (2004 - ...)
• Membre, Sociétés d'analystes financiers CFA Québec et CFA Montréal (2004 - ...)
• Membre, Northern Finance Association (NFA) (2000 - ...)
• Membre, CFA Institute (2000 - ...)
• Membre, Society for Financial Studies (SFS) (1999 - ...)
• Membre, Western Finance Association (WFA) (1999 - ...)
• Membre, American Finance Association (AFA) (1997 - ...)
• Membre, Financial Management Association (FMA) (1997 - ...)

Participation ou animation d'une table ronde ou d'un panel

• Panel « Démystifier les ESG pour déconstruire les mythes qui freinent le passage à l'action », Forum Conscience d'affaires sur le développement durable des entreprises de Québec, La Chambre de commerce de l'industrie de Québec (CCIQ) (2024)

Implications universitaires et facultaires

Faculté

• Responsable du développement, Fonds étudiant ESG Actions mondiales Québecor (2025 - ...)
• Présidence des assemblées d'unité et du département (2023 - ...)
• Membre, Comité de réforme des programmes de MBA/M.Sc. en finance (2023 - 2024)
• Membre, Comité de réforme des critères de promotion du Département de finance, assurance et immobilier (2023 - 2024)
• Membre, Comité de nomination d’un titulaire de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière (2021 - ...)
• Organisateur, Sommet en planification financière de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière (2021)
• Membre, Comité directeur des Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel (2021 - ...)
• Directeur des Salles de marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel (2021 - 2026)
• Représentant de FSA ULaval dans le cadre de l’entente de Partenaire académique IQPF (2017 - 2022)
• Membre, Comité sur la création d’un nouveau microprogramme de 1er cycle d’initiation à la finance personnelle (2016 - 2017)
• Titulaire de la Chaire IG Gestion de pratrimoine en planification financière (2016 - 2022)
• Organisateur du Symposium : Le transfert d’entreprise, êtes-vous prêt? Les enjeux de la planification financière (2016)
• Membre du comité des programmes de deuxième cycle de la Faculté des sciences de l’administration (2016 - 2018)
• Responsable académique du Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises en planification financière (2016 - ...)
• Initiateur et négociateur d’une entente de Partenaire académique IQPF avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF) (2015 - 2017)
• Membre, Comité pour la réforme de la majeure en finance (2013)
• Organisateur de la Journée de la Chaire Groupe Investors en planification financière (2013)
• Membre, Comité de nomination d’un titulaire de la Chaire d’assurance et services financiers L’Industrielle-Alliance (2013)
• Membre, Comité sur la création d’un MBA en services financiers (2012)
• Membre, Comité de sélection du recrutement (2012 - 2016)
• Membre, Comité des programmes de premier cycle (2012 - 2016)
• Responsable de la concentrations du BAA en finance (2012 - 2018)
• Responsable des programmes en planification financière (2011 - 2022)
• Membre, Comité de réforme de la majeure en services financiers (2011 - 2012)
• Membre, Comité directeur de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière (2010 - 2022)
• Responsable, mise en place d’un nouveau microprogramme sur la préparation au CFA pour étudiants de deuxième cycle (2010)
• Solliciteur pour la Campagne de financement de l’Université Laval (2010 - 2018)
• Membre, Comité Assurance of Learning (2008 - 2011)
• Responsable, Séminaires du Département de finance, assurance et immoilier (2008 - 2010)
• Membre, Comité directeur de la Chaire RBC en innovations financières (2006 - 2016)
• Responsable de la concentrations du BAA en finance (2005 - 2011)
• Membre, Groupe de travail sur la mise en place du nouveau MBA Finance (2005)
• Membre, Comité de sélection du recrutement (2005 - 2007)
• Membre, Comité directeur du Fonds Banque Royale en finance (2004 - 2006)

Université

• Membre, Comité de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL) (2025 - 2028)
• Membre, Comité-conseil en investissement responsable (2023 - ...)
• Membre, Comité paritaire sur la rémunération (2023 - ...)
• Membre du Conseil de l'administration du Bureau de la retraite de l'Université Laval (observateur de février à juin 2022); membre de sous-comités : Comité des ressources humaines et de la gouvernance, Comité ESG (président du comité) (2022 - 2028)
• Membre, Comité technique du RRPPUL (2022 - ...)
• Membre du Comité de retraire du RRPPUL (2022 - 2028)
• Vice-président du Comité de retraite RRPPUL (05/2022, 04/2025, 05/2025, 04/2028) (2022 - 2028)
• Membre du Comité d'appui sur la rémunération du SPUL (2022 - 2023)
• Membre du Comité SPUL sur la retraite (2022 - 2028)
• Membre de la Commission de la recherche de l'Université Laval (2019 - 2022)
• Membre, comité d'application des droits des étudiants et des étudiantes (2017 - 2022)
• Membre expert, Comité de placement élargi du Fonds commun de placement des régimes de retraite de l’Université Laval (2016 - 2018)
• Chercheur régulier, Centre de recherche en finance appliquée (GReFA) (2010 - ...)
• Chercheur associé, Laboratoire d'ingénérie financière de l'Université Laval (LABIFUL) (2009 - ...)
• Chercheur associé, Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques (CRREP) (2005 - ...)
• Coordinateur pour B.Com with Honors in Finance (2003 - 2004)
• Entraîneur, finance, compétition nationale, ICBC : 2 e position (2004), 1 ere position (2003 - 2004)
• Membre, groupe pour la création du programme B.Com. with Honors in Finance (2002)
• Juge, compétition locale, Inter-Collegiate Business Competition (2002 - 2004)
• Coordinateur et membre du conseil d’administration, Program for Research and Investment Management Excellence (PRIME) (2001 - 2004)
• Organisateur, PRIME Investment Professionals Seminar Series (2001 - 2004)
• Membre, comité sur les politiques d’études au baccalauréat (2001 - 2004)
• Membre, comité sur l’examen de synthèse au doctorat (2001 - 2004)
• Membre, comité sur la bibliothèque en gestion (2000 - 2001)

Présence dans les médias

Web

• « Trois questions sur les soubresauts boursiers à l'ère Trump », entretien accordé à ULaval nouvelles, en ligne le 4 juin (2025)

Implications professionnelles

Gouvernance

• Administrateur, Caisse de défense de l’Association canadienne des professeurs et professeures d’université (ACPPU) (2022 - ...)

Prix et distinctions

Bourses

• Bourse de doctorat, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill (1996 - 2000)
• Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (1996 - 1999)
• Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (1994 - 1996)
• Mention d’honneur au Baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (1994)
• Bourse Richardson Greenshield du Canada en finance et Bourse Raymonde Doyon-Tremblay en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (1994)

Prix et distinctions

• Médaille de la recherche
  • (2023 - 2024)
  • (2018)
• Distinction Socrate
  • (2020 - 2021)
  • (2015 - 2016)
  • (2014 - 2015)
  • (2012 - 2013)
  • (2011 - 2012)
• Semi-finaliste pour le prix du meilleur document, catégorie Placements, pour « Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), 2016 Financial Management Association Conference, Las Vegas, NV, octobre 2016 (2016)
• Semi-finaliste pour le prix du meilleur document, catégorie Placements, pour « Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), 2014 Financial Management Association Conference, Nashville, TN, octobre 2014 (2014)
• Mention honorable pour « Information Variables and Equity Premium Predictability : Canadian Evidence » (avec Frank Coggins), Toronto CFA Society & Hillsdale Canadian Investment Research Award, janvier 2011 (2011)
• Prix du meilleur document pour « Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR : An International Investigation » (avec Frank Coggins), Global Finance Conference, Poznan, Pologne, juin 2010 (2010)
• Lettres de reconnaissance, en honneur de la qualité de l’enseignement, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval
  • (2010 - 2016)
  • (2007 - 2008)
• Prix du meilleur document pour « Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », FMA European Meeting, Zurich (2004)
• Distinction pour les sommaires d’appréciation des étudiants parmi les meilleurs 10%, University of Alberta School of Business (2000 - 2001)