International Journal of Forecasting publie un article du professeur Luger
La revue International Journal of Forecasting a publié l’article « Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting » de Richard Luger. L’article a été coécrit avec Xiaochun Liu de l’University of Alabama.
Richard Luger est professeur titulaire au Département de finance, assurance et immobilier.
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