Quantitative Finance publie un article des professeurs Gagnon et Power

La revue Quantitative Finance a publié l’article « Forecasting WTI expected shortfall: the role of option-implied higher-order moments and the futures curve slope » de Marie-Hélène Gagnon et Gabriel Power. L’article a été coécrit avec Alexandra H. E. Axcrona, Synne R. Borge, Morten Risstad, Live Semlitsch et Sjur Westgaard de la Norwegian University of Science and Technology.

Marie-Hélène Gagnon et Gabriel Power sont professeurs titulaires au Département de finance, assurance et immobilier.